Ariszheng–专注领域: 量化投资 金融工程 数学算法 Matlab

金融市场从来都是资本与智慧的竞技场，自从布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出了期权定价公式起，数学方法开始在金融领域得到广泛的应用。随着金融品种多样化、交易的全球化使得金融市场信息技术急速增长，定性分析已经无法处理如巨大的数据。以数学与计算机相结合的数量化分析方法迅速发展。

%具有相关性的随机序列生成 clc clear mu = [1 2]; %正态分布 Sigma = [1 .5; .5 2];%协方差矩阵  R = chol(Sigma); N=100000; A=repmat(mu,N,1)+randn(N,2)*R; mean(A) cov(A) ans =     1.0044    1.9975 ans =     0.9973    0.4992     0.4992    2.0029

《量化分析基于Matlab编程》 —跟踪误差最小化—非线性最小二乘法

《量化分析基于Matlab编程》–Matlab与数据库的数据交互

《量化分析基于Matlab编程》 –MATLAB与Excel文件的数据交互

In the simplest case, an optimization problem consists of maximizing or minimizing a real function by systematically choosing input values from within an allowed set and computing the value of the function.

自07年以来，市场持续低迷，各种相对收益产品业绩惨淡，投资者开始寻求绝对收益产品，在这种情况下，各种形式的对冲基金产品发展进入快速发展时期。若长期投资对冲基金收益与指数基金收益孰高？值得思考的问题。收益来源beta与alpha关键看市场的beta正收益是否可持续，最具代表性的为美国市场，日本市场、台湾市场资80年代后beta收益不在显著。

《量化分析基于Matlab编程》 -贷款按揭与保险产品–现金流分析Matlab案例

《量化分析基于Matlab编程》-马柯维茨均值-方差模型Matlab

上期技术综合交易平台[CTP]现在已经慢慢浮出水面，进入了更多期货交易者的视线，但是大部分人对CTP还是知之甚少，或者有着很多的误解。我这里就用大白话简单说说CTP究竟是什么，用来干什么的，然后转载一些资料给需要的朋友。

Matlab Gui  有效前沿 组合选取展示

Cell find strings, 函数查看 >>StrCell={ ’000300.SH’ ’000805.SH’ ’000806.SH’ ’000905.SH’ ‘H11002.SH’} >>Pattern=’000300.SH’ >>Index=cellstrfind(StrCell,Pattern)； >>Index=1  

MATLAB 数据处理 EXCEL DATA IO 文档下载

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在这个Workshop开始的时候，我们会介绍MATLAB的用户界面，以及如何执行一些基本的计算和作图命令。在此之后我们会专注一个风险管理的实例，您将学习金融时间序列分析，金融建模步骤以及如何并加快模型开发。 评–昨天去参加了平行计算的学到不少，呵呵，值得去。

在这个网上研讨会中，您将学习如何发布MATLAB应用程序和组件。通过产品展示，与会者将看到他们如何使用MATLAB Compiler应用程序发布软件和MATLAB Builder产品为Java，.NET，和Excel生成独立的可执行文件和C语言，C+ +，JAVA，.net，和Excel组件。

指数产品已经成为基金公司做大规模的重要品种。目前指数基金在基金总规模的占比不到15%，前十名基金管理公司更重视指数化投资，其指数基金占比达到20.16%，明显高于行业平均水平。在2008年的金融危机，整个基金行业大规模缩水，从3.28万亿元缩水到1.94万亿元，一方面是资产净值在下跌，另外一方面是资金的净流出。但指数基金不同，虽然资本增值方面也是缩水的，但是资金净流入迅速增加。究其原因，在于中国人比较愿意去赌一赌，越跌就越买，结果资金全部套在指数基金里。2008年在基金业整体规模缩水的情况下，指数基金占比反而大幅提升了，尤其是前五名的公司更为明显。华夏、南方、博时、易方达、嘉实这五家公司中有四家公司早期就有了指数基金的种子，在2008年资产规模增长显著。由此引起了全行业的关注，在2009年的市场反弹中，几乎所有的公司都在争夺指数基金的市场份额。