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分级基金A份额定价–基于浮息债定价原理

根据浮息债定价,假设国开行浮动利息债10年期为分级A份额的定价基准,国开行浮动利息债10年期目前价格为100元。银华稳进价格=100+每年利差价值(3%-1.45%)的10年贴现的现值,贴现利率10年期国债利率,近似取4%。(逆天了,自己都不信,要是银行资金也能买A分级,那就….)

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华尔街的计算机算法交易(转)

高频率交易算法或者称为闪电交易算法,能够在每秒中买入和卖出成千上万的股票。它们如此快速地、大规模地执行交易,以至于哪怕股票价格微小地波动几分钱都会导致交易最终的盈利或者亏损。另一些计算机算法的执行速度较慢,但是它们内部结构会更加复杂,例如分析盈利状况、股票走势和新闻资讯以寻找其他人可能错过的有价值的投资。

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金融数量分析基于Matlab编程(第二版)

金融数量分析是充满变革与创新的世界,从上个世纪50年代的马克维茨模型,到70年代的BS期权定价公式,到90年代CDOs的定价模型等等,这些模型无在当时无处是创新的产物。在金融数量分析的学习与研究中,往往遇见没有现成求解工具的模型,需要我们利用基本数学原理或者数值计算软件根据实际的需要进行金融数量模型的建立、模型的求解、模型的验证等。在这个过程中,不仅需要数学原理,可能需要更多的数值处理技巧。或许只有在数学原理与数值技术有效的结合的前提下,才能更有效的求解金融数学模型。

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