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《对冲基金建模与分析-基于Matlab》译者序

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2013-2014年,量化基金在中国迅速崛起。对冲基金以优异的风险收益性价比,使其获得高净值投资者的倾爱。尤其是2014年对冲基金数量急剧增加,而且对冲基金投资采用“黑箱”运作模式。面对众多的对冲基金,投资选择变得越发复杂。由此,我和同事着手进行FOHF(Fund of Hegde Fund)的投资策略研究。基本的投资思路为分散投资。假设A: 历史业绩优秀的一个产品,B: 历史业绩优秀的十个产品组合,A与B的期望收益或许一致,但是B收益波动性将远远小于A。

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金融数据Matlab接口(Finance Data Matlab Interface)

FinanceDataMatlabInterface

  1. 金融数据Matlab接口(Finance Data Matlab Interface)基于Yahoo与Sina的金融数据接口为Matlab提供金融数据,数据主要包括股票、指数、交易型基金的历史行情与实时行情数据
  2. 由于程序中应用了Matlab新型数据类型Table,该程序适用于Matlab2014A以上版本
  3. 程序下载 FDataInterface接口,调用函数前请运行InterfaceSetup,说明文档下载 http://www.xfunddata.com/FDInterface.html
  4. 支持网站 ArisZheng金融数据,更多信息参看网站
  5. This MatlabInterface code by Ariszheng & Faruto
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通过 MATLAB 进行数值分析

数值分析是数学的一个分支,使用数字近似值求解连续问题。它包括提供近似但准确的数字解的设计方法,可在无法精确求解或计算费用高昂的情况下使用。数值分析也涉及描述收敛、准确性、稳定性以及这些方法的运算复杂性。MATLAB® 广泛应用于工程、计算金融学及计算生物学领域的应用数值分析。

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MATLAB金融应用班(北京2015年8月7-9日;上海2015年9月18-20日;深圳11月6-8日)-郑志勇+李洋

本课程根据功能模块划分,主要内容包括:Matlab基本介绍、统计与优化、固定收益分析、投资组合管理与绩效、金融风险的测量与管理、金融模型模拟计算、衍生品设计与定价,是综合性较强,并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习,可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应。

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