《蒙特卡洛方法在金融中的应用-基本Matlab编程》

《蒙特卡洛方法在金融中的应用》-目录

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一、蒙特卡洛方法的由来与应用

二、随机数生成

1.随机变量与分布                                                  

2.常见随机数的生成(正态、Beta)

3.密度函数与累计分布函数

4.含相关性与约束的随机数生成

三、蒙特卡洛方法的基本理论

1. 大数定律与蒙特卡洛方法

2. 提高蒙特卡洛收敛速度的方法

3. 降方差方法

四、连续随机过程

    1. 随机过程与随机路径

2.布朗运动与布朗桥

3.伊藤引理

4.随机微分方程

五、模拟金融模型:连续路径

1.基本股票定价模型

2.期权定价的BS公式与二叉树模型

3.奇异期权定价

4.期权定价中的降方差方法

六、风险价值Var计算

1.历史数据法

2.参数模型法

3.蒙特卡洛方法

 

……

附录A:Matlab基础操作

附录B:Matlab数据交互

附录C:Matlab 内存管理

One thought on “《蒙特卡洛方法在金融中的应用-基本Matlab编程》

  1. ariszheng

    3.Monte Carlo Methods And Models In Finance And Insuranc, 随着金融产品的复杂化

    蒙特卡罗方法或许越发重要,计划翻译这本书,如果有意合作或赞助的,联系我,多谢!

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