市值加权指数组合是市场有效的吗?

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市值加权指数组合是市场有效的吗?
目前,证券市场有代表性的指数标普500,FTSE100,沪深300无不是以成份股市场为权重的指数
还有人证明了,市值权证指数组合不是有效的,以非价格因素构造的指数投资组合大多都战胜了市值权证组合。
以锐联为代表的新兴的指数公司与资产管理公司,推出了各式各样的投资标的组合,比如基本面50指数等等,因素选择有(公司利润率、公司生长因素,等等)
问题来了,就是如果选择合适的因素,构造成在未来表现最好的组合?
当面临千万股票的时候,我迷茫了,
当面临各式各样指数的时候,我迷茫, 选择越多越迷茫。呵呵,以后的指数投资到底是什么样?

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