上海|北京_11月周末班Matlab金融应用培训

学费: 4000元,全日制在校学生2500元,多人报名有优惠
上课时间: 周末班:上海(11月2-3日,9-10日)北京(11月16-17,23-24日)
上课地点: 上海,北京
报名开始时间: 2013-8-16
报名结束时间: 2013-11-16

http://baoming.pinggu.org/PostMyInfo.aspx?id=151

课程简介:

本课程根据功能模块划分,主要内容包括:Matlab基本介绍、统计与优化、固定收益分析、投资组合管理与绩效、金融风险的测量与管理、金融模型模拟计算、衍生品设计与定价,是综合性较强,并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习,可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应

 


讲师介绍:

郑志勇(Ariszheng)   方正富邦基金产品总监运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》,《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。个人网站:www.ariszheng.com

 

培训目的:

使学员掌握使用matlab进行金融数量分析相关编程技能。资深matlab讲师使你能在较短的时间学会和加深世界上最优秀数值计算软件的使用,增强你学习和研究的能力。具体如下:

1)了解业界金融数量分析工作内容;

2)如何获取基础数据并进行数据清洗;

3)如何进行逻辑分析并建立模型;

4)如何将模型转化为Matlab程序并提高计算效率;

5)如何通过图标方式展示数据;

6)如何实现整个数量分析工作的自动化。

课程 内容:

 

模块名称

课程内容

Matlab基本介绍

3小时)

课程目标: 掌握Matlab的基本功能与使用方法1.MathWorks公司和MATLAB产品介绍2.MATLAB 用户界面与基本函数3.编写脚本文件与控制语句(IF,For)4. 2D\3D绘图以及图像美化

务实操作:

1.Matlab中矩阵的命名与赋值

2. Matlab与Excel、数据库交互

3.龟兔追逐赛的逻辑分析与编成实现

统计计算与优化方法

3小时)

课程目标: 掌握金融统计与优化思路并Matlab进行计算1.如何获取数据以及数据整理2.常用的分布与随机数、统计回归与统计检验3.优化问题的分类与求解方法4.局部最优与全局最优

务实操作:

1.从Excel获取行沪深300及其成本股数据

2.检验沪深300数据是否服从正态分布

3.如何选取10个成分股跟踪沪深300指数

固定收益分析

3小时)

课程目标: 掌握金融统计与优化思路并Matlab进行计算1.货币的时间价值2.债券的价格与收益率3.债券久期与凸度计算4.分级基金定价与分析

务实操作:

1.如何基于Matlab计算进行住房贷款还款方式的选择

2.如何使用Matlab构造久期免疫债券组合

3.如何使用Matlab构分级基金A份额定价

投资组合管理与绩效

3小时)

课程目标: 投资组合的构建与优化以及绩效分析1.现代投资组合理论(CAPM)2.构建带有(合规、行业)约束的投资组合3.投资组合的绩效与业绩归因分析务实操作:

1.使用Matlab构建沪深300成分股的有效前沿

2.投资组合的大类配置与多资产指数的构建

3.基金的Beta、alpha、最大回测计算

4.货币基金收益稳定性分析

金融风险评估与管理

3小时)

课程目标: 金融风险的识别与评估,如何对冲金融风险1.金融风险来源分析2.金融风险度量方法与压力测试3.如对风险工具(股指期货、国债期货、期权)务实操作:

1.沪深300指数收益率尖峰厚望的统计特征

2.沪深300ETF或多资产组合的Var计算(历史模拟、参数模型、蒙特卡罗模拟)

3.穆迪KMV模型的计算实现

金融模型模拟计算

3小时)

课程目标: 采用情景分析、历史模拟、随机模拟的方法对金融模型进行测试与分析1.如何利用历史数据进行历史模拟2.如何根据模型进行情景分析3.如何生成随机价格序列并进行模型测试务实操作:

1.使用情景分析方法对商业养老保险进行现金流分析

2.投资组合保险CPPI与TIPP的历史模型与随机模型

衍生品设计与定价

3小时)

课程目标: 了解各种期权设计、并根据条款进行期权定价、分级基金结构分析1.欧式期权、美式期权、异议期权的结构2.期权定价的二叉树模型与BS公式3.复杂期权定价的蒙特卡洛方法务实操作:

1.如何使用Matlab进行期权的二叉树模型与BS公式计算

2.如何使用Matlab计算期权隐含波动率

3.如何使用Matlab进行蒙特卡洛方法计算期权价格

Matlab编程经验分享

3小时)

课程目标: 分享编成经验避免重复的错误1.量化中的疑惑与理性2思维逻辑与编程逻辑3.理想与现实的矛盾务实操作:

1.如何定时触发程序运行

2.如何使用Matlab发邮件

3.如何实现坐标轴过原点实现

4.自动化办公-分级基金数据提取与分析

 

 

培训优惠

优惠方案:
19. 15日前缴费,8折优惠
22人同时报名,9.5折优惠(33人及以上同时报名9优惠
4)论坛课程老学员9优惠
以上优惠不累计

差旅及食宿费用自理

汇款方式:支持在线支付,银行汇款等多种方式,详情请查看:

http://baoming.pinggu.org/paycenter.aspx

 

报名流程及咨询

1. 提交报名信息:http://baoming.pinggu.org/PostMyInfo.aspx?id=151
2. 给予反馈,确认报名信息

3. 交费

4. 开课前一周发送培训教室路线图,培训现场领取发票

 

联系方式
邓老师
电话:(010)68472925    13611367742
QQ:   619492407
邮箱
: training@pinggu.org
MSN: pinggu.training@hotmail.com 

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