量化投资-金融产品设计实战特训班

0630810094量化投资-金融产品设计实战特训班
【课程背景】
2011年的熊市中,无论公募还是私募都损失惨重,高达30%的私募产品被迫清盘。在此同时,有一些不知名的私募基金,利用量化对冲策略,却在惨烈的熊市中,大赚其钱。他们就是国际上统称的对冲基金。
对冲基金中最牛的无疑就是文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金,该基金经理西蒙斯教授是国际顶尖的数学家,他利用复杂的量化模型寻找市场的错误定价获得盈利,连续20年,平均每年的收益率超过60%,这个收益率远远超过巴菲特和索罗斯。由此可见量化对冲策略的巨大威力和价值。
国内的资产管理市场上,银行理财突破8万亿、保险资金3.7万亿、基金产品2万亿、期货产品数千亿。从这组数据就可以看出一个规律:越是稳健的产品,越是受到客户的喜欢。所以构建绝对收益产品将是未来资产管理部门的一个方向。
针对国内未来的发展趋势,特别推出《量化投资》课程,课程包括量化投资基础、策略组合模型、阿尔法对冲策略、股指期货套利策略和商品期货套利策略,助力机构投资者业务发展的需要。
【培训目的】
大资管时代,产品设计人员职责是为客户提供金融解决方案,而非传统的文本工作。如果才能为客户提供解决方案呢?首先要熟知各类金融产品的特性,然后根据客户需求,将基础金融工具、产品或通道组装为能为客户解决问题的金融解决方案。
【培训对象】银行、保险、证券、基金、信托、期货、私募基金、投资公司等金融机构
【培训时间】2015年5月23-24 共2天,上海
【主办单位】北京华清冠卓管理咨询有限公司
【培训学费】4200元/人,(含资料、讲义、合影、午餐等,住宿及交通费学员自理)
【讲师简介】
郑志勇(Ariszheng),中国量化投资学会专家,方正富邦基金产品总监。运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

课程内容:
一、金融产品体系
1. 银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品;
2. 国内产品现状以及各金融机构产品优势;
3. 国外基金产品线介绍,以BlankRock,富达、先锋基金为例;

二、客户需求与产品设计
1. 从需求到产品;从创意到产品;从策略到产品;
2. 影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等;
3. 普通投资者、机构投资者不同的投资需求;
4. 产品设计涉及业务链比较长,如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通;
5. 如何高效的进行产品设计,减少工时;
6. 如何获取国外产品的信息。

三、案例分析
以讲师的亲历的产品为案例,从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解。
1. 券商保证金产品(大集合、保证金货币、货币ETF);
2. 资金池产品(流动性管理、收益管理)
3. 分级基金产品、杠杆ETF等等
4.客户需求与选择
5.货币基金编年史
6.“榜样的力量”
7.无处不见的“期权”
8.追梦
9.产品组合与资产配置
10.关于投资能力与业绩相关性的思考
11.恒定混合指数的投资价值分析
12.充满摩擦损耗的金融交易
13.IT产品经理必读的产品设计九步法
14.职业自由之路与合伙人精神
15.三个目标触发式混合基金一样的机制不同的命运
16.一样的FOF结构不一样的FOHF
17.一样的货币基金不一样的货币ETF
18.业绩报酬提成方式那些事
19.资金池的”长拆短”VS 交易平台的”长拆短”
20.券商结构化产品——解析各收益类型产品
21.分级基金那些年那些事(简洁版)
22.货币基金的流动性之伤——场内货币基金
23.货币基金七日年化收益的罪与罚
24.货币基金估值方法的奥秘
25.资金流动性紧张的时刻,哪些货币基金在裸泳。
26.关于如何选择货币基金的思考

量化投资-编程设计
实战特训班
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是否需要预定住宿 □ 标单 □ 标双
从___日入住,到____日退房 □ 否

(此表所填信息仅用于招生工作,对外保密,请您完整、详细填写。表格可自制)

【主办单位】 北京华清冠卓管理咨询有限公司

【学费标准】 ¥4200/人;(含资料、讲义、合影、午餐等,住宿及交通费学员自理)
附:银行账户资料
户 名:北京华清冠卓管理咨询有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京清河镇支行
帐 号:0200 0061 0920 0216 660

【联系方式】 联系人:王刚 电话:010-57697629

手 机:18600091556 邮箱:wanggang@hzzxchina.com

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